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Identification de modèle ARMA à sortie quantifiée par la méthode de maximum de vraisemblances

Dans cet article nous présentons une étude détaillée sur une méthode d’identification paramétrique de modèle ARMA (Autorégressive à moyenne ajusté) dans le cas ou la sortie est quantifiée, nous allons utiliser la méthode de maximum de vraisemblance récursive pour estimer les paramètres de ce modèle (ARMA). Cette méthode est décompose sur deux partie, l’’algorithme d’’expectation maximisation qui est connu d’’essuyer d’’un faible taux de convergence. A cette, l’’estimation obtenue après quelques itérations EM peut Œtre utilisé pour initialiser une méthode de quasi-Newton. La méthode de maximum de vraisemblance est basée sur la minimisation d’un critère quadratique. La simulation est faite sous le logiciel MATLAB.